[청년일보] 금융감독원이 기업집단 소속 금융그룹의 부실위험을 측정하는 ‘스트레스 테스트’ 모형을 올해 안에 개발한다고 1일 밝혔다.
극단적 위기 상황을 가정해, 재벌그룹에 소속된 금융회사들이 부실해져 그룹 전체, 나아가 국가 경제에 미칠 위험을 예상해 대비하자는 취지다.
금융그룹 통합 스트레스 테스트 모형은 ▲금융 계열사의 복원력 평가 ▲금융그룹 내 전이위험 평가 ▲금융그룹발 시스템 리스크 평가 등 크게 3개의 모형으로 구성된다.
금감원은 연내 모형 개발을 완료하고 내년 상반기 중 대형 금융그룹 삼성·한화·미래에셋 등 3곳에 시범 적용할 예정이다. 개발 완료시 개별 금융회사 단위로 테스트를 수행할 때 사각지대로 여겨지던 계열사 부실의 전이 위험까지 반영해 고도화된 테스트를 할 수 있게 된다.
이 밖에도 금감원은 현재 감독대상 7개 금융그룹 중 대형 금융그룹 3곳을 제외한 현대차·동부·교보·롯데 등 나머지 4개 금융그룹 감독제도 대상 그룹으로 모형 적용을 확대한다는 계획이다.
길나영 기자 layoung9402@gmail.com