【 청년일보 】 금융감독원이 대규모 원금손실 우려가 제기된 금리연계형 파생결합상품, DLS·DLF 문제와 관련해 판매 은행과 증권사, 운용사 등을 대상으로 이번 달 안에 합동검사에 착수하겠다는 방침이다.

19일 금감원의 실태조사 결과에 따르면 국내 금융회사의 금리연계 파생결합상품 판매잔액은 8224억원으로, 우리은행 4012억원, KEB하나은행 3876억원 등 국민은행과 유안타증권, 미래에셋대우증권 등이 뒤를 이었다. 이 가운데 은행에서 전체 판매 잔액의 99%가 판매된 것으로 드러났다.

개인투자자(3654명)의 투자금액이 전체의 89.1%를 차지한다. 전체 판매잔액의 99.1%(8150억원)가 은행에서 펀드(사모 DLF)의 형태로 판매됐다. 나머지(74억원) 중 증권사의 판매는 사모 DLS 형태였다.

이들 파생결합상품 중 6958억원은 영국과 미국의 이자율스와프(CMS) 금리와 연계했다. 더욱이 판매 잔액 중 85.8%가 손실구간에 진입했다.

만기까지 현재 금리수준(GBP 7년 CMS 금리 0.598%, USD 5년 CMS 금리 1.482%)가 지속하면 예상 손실금액은 3354억원으로 추정됐다. 평균 예상손실률이 56.2%다. 만기는 올해 492억원, 내년 6141억원, 2022년에 325억원 등이다.

독일 국채 10년물 금리에 연계한 파생결합상품의 판매 잔액은 1266억원이다. 지난 7일 기준으로 판매금액 전체가 손실구간에 진입했다. 현재 금리가 만기(9~11월)까지 이어지면 평균 예상 손실률은 95.1%에 달할 전망이다.

특히, 해당 금리가 배리어(barrier)보다 0.4%포인트 이상 낮아질 경우 투자자는 원금을 모두 잃게 된다. 결국, 투자원금을 모두 잃고, 금리와 무관하게 연 4% 정도로 지급되는 쿠폰만 투자자의 수중에 남게 되는 셈이다.

독일금리 연계 상품은 우리은행에서 1255억원이 팔렸다. 나머지는 NH투자증권(11억원)에서 취급됐다.

아울러 금감원은 구조가 복합하고 원금손실 가능성이 있는 제품을 판매해 투자자의 이해가 쉽지 않았다며, 상품의 설계부터 판매까지 모든 과정과 내부 통제시스템도 집중적으로 점검할 계획이다.

【 청년일보=길나영 기자 】