【 청년일보 】 미국 금융가를 뒤흔든 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태는 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 감독 실패와 은행의 관리 부실이 만들어낸 합작품이란 지적이 나왔다.
우리나라에서도 SVB 사태처럼 하루나 이틀 사이에 은행이 갑자기 파산에 이를 경우 해당 은행을 상대로 거래한 은행은 다음날 차액을 정산받을 수 없는 이연차액결제 방식의 리스크 해소를 위한 '실시간 총액결제' 방식 도입에 이목이 집중된다.
◆SVB 사태 감독 실패와 해당 은행의 관리 부실 탓
28일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 연준은 이 마이클 바 연준 금융감독 담당 부의장이 주도한 SVB 붕괴 검토 결과 보고서를 통해 연준이 이번 사태에 책임이 있음을 공식적으로 인정했다.
미 은행 규제는 연준, 연방예금보험공사(FDIC), 통화감독청(OCC) 3두 체제로 이들 기관은 SVB 사태가 터진 뒤 각종 위험 징후를 놓쳤다는 이유로 모두 비난을 받았다.
결과 보고서에 따르면 이번 사태의 핵심은 Fed의 감독 실패와 해당 은행의 관리 부실 탓이다.
보고서는 "연준은 SVB의 자산규모가 2019∼2021년 두 배 이상 증가하는 와중에 그 지배구조, 유동성, 금리 리스크 관리에 있어 중대한 결함의 심각성을 인식하지 못했다"고 설명했다.
이어 "이런 판단은 상황이 악화하고 SVB의 안전·건전성에 대한 상당한 위험이 대두됐음에도 좋은 평가를 받았다는 뜻"이라고 부연했다.
마이클 바 부의장은 연준이 은행의 위험과 취약성을 더욱 신속하게 식별하도록 은행 감독 강화를 검토하겠다고 밝혔다.
그는 별도 성명에서 SVB 붕괴 이전에 은행 경영진이 위험을 적절히 관리하지 못했고, 연준도 문제를 확인하고도 충분히 강력한 조치를 하지 않았다고 자성하면서 "우리가 배운 것을 토대로 연준의 감독과 규제를 강화해야 한다"고 강조했다.
이날 보고서에 대해 제롬 파월 연준 의장은 성명을 내고 환영 입장을 밝히면서 "나는 우리의 규칙과 감독 관행을 다루기 위한 바의 권고를 지지하고 동의한다"며 "그것이 더 강력하고 탄력적인 은행 시스템으로 이어질 것으로 확신한다"고 밝혔다.
◆한국은행 신용 리스크 없는 실시간 총액결제 시스템 도입 촉각
SVB 사태와 관련 우리나라에서도 은행의 신용 리스크(위험)를 줄이기 위한 목적으로 은행 소비자 간 자금이체와 동시에 은행 간 결제도 바로 이뤄지는 '실시간 총액결제' 방식이 도입된다.
2001년부터 인터넷·모바일 뱅킹을 처리하는 신속자금이체시스템을 구축한 우리나라는 고객 간 자금이체는 실시간으로 처리돼 이체 자금을 즉시 인출할 수 있다.
다만 한국은행(이하 한은) 금융망을 통한 은행 등 참가기관 간 최종결제는 다음 영업일 오전 11시에 이뤄지는 이연차액결제 방식으로 SVB 사태처럼 하루나 이틀 사이에 은행이 갑자기 파산에 이를 경우 해당 은행을 상대로 거래한 은행은 다음날 차액을 정산받을 수 없다는 맹점이 있다는 지적이 나온다.
한은은 앞서 지난 27일 '2022년 지급결제보고서'에서 "신속 자금이체 시스템의 안정성을 높이기 위해 실시간 총액결제(RTGS:Real Time Gross Settlement) 시스템 도입을 추진한다"며 "올해 안에 관련 종합계획을 수립할 예정"이라고 밝혔다.
RTGS는 우리나라와 같은 이연 차액결제(DNS:Deferred Net Settlement) 방식과 달리 수취인 계좌에 실시간으로 돈이 지급되는 순간 해당 건에 대한 은행 간 결제까지 완전히 마무리되는 형태로 은행 간 정산이 실시간으로 이뤄져 이연 차액결제와 같은 신용 리스크가 전혀 없다는 게 가장 큰 장점이다.
RTGS의 대표적 사례가 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 오는 7월 내놓을 '페드나우'(FedNow)다.
ECB(유럽중앙은행)도 RTGS 시스템을 개통했고, 2012년 스웨덴을 시작으로 최근까지 러시아, 브라질, 헝가리, 캐나다, 호주, 홍콩 등에서 중앙은행 또는 민간이 운영하는 RTGS가 속속 도입되고 있다.
김준철 한은 결제정책부장은 "SVB 사태가 RTGS로의 전환 필요성에 대한 공감을 얻는 계기가 됐다"며 "은행 입장에서는 전산 시스템을 바꿔야하는데, SVB 인출 사태 등을 보면서 신용 리스크를 없애는 방식이 필요하다는 공감대가 형성됐다고 생각한다"고 말했다.
【 청년일보=전화수 기자 】
