【 청년일보 】 우리나라의 은행은 위험 관리가 엄격해 미국의 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 같은 유사한 사태가 발생할 확률은 매우 낮다는 분석이 26일 나왔다.

보험연구원의 윤성훈 선임연구위원과 최성일 연구위원은 'SVB 파산과 ALM(자산부채관리)의 중요성' 보고서에서 SVB 파산은 금리 위험과 유동성 위험을 제대로 관리하지 못했기 때문이며, 기본적으로 ALM의 부재에 있다면서 이같이 주장했다.

윤성훈 선임연구위원 등은 SVB가 금리 위험과 유동성 위험 관리에 소홀한 것은 바젤위원회 규제가 미국에 아직 엄격하게 도입되지 않았다는 점도 작용했다고 지적했다.

이들은 "SVB 파산은 은행, 보험회사, 증권회사 등 금융산업 전체에 ALM의 중요성을 재인식시켰다"면서 "SVB 파산은 글로벌 금융위기와 달리 부실 자산 때문이 아니라 금리 위험과 유동성 위험 관리가 미흡했기 때문에 발생한 것으로 시스템 위험으로 발전할 가능성은 낮아 보인다"고 분석했다.

이들은 "우리나라의 경우 금리 위험과 유동성 위험을 관리하기 위한 바젤위원회 규제가 미국과 달리 모든 은행에 엄격히 적용되고 있어 SVB와 같은 사례가 발생할 확률은 매우 낮다"고 평가했다.

하지만 "유동성 커버리지 비율(LCR)과 순안정자금조달비율(NSFR) 규제가 국내 은행에만 적용되고, 은행지주회사에는 아직 적용되고 있지 않아 은행지주회사로 확대하는 것도 고려할 필요가 있다"고 말했다.

마지막으로 "2023년부터 시행에 들어간 IFRS17의 경우 부채와 자산의 시가평가를 통한 보험회사의 금리 위험 관리가 자기자본규제의 핵심"이라며, "2022년 하반기 채권시장 경색으로 보험회사의 유동성 위험이 높아졌는데, 이러한 경험을 바탕으로 개선방안이 논의되어야 할 것"이라고 덧붙였다.

【 청년일보=성기환 기자 】